SERVİSLER → RİSK YÖNETİMİ
Linktera Finansal Risk Çözümleri
SAS Risk Çözümleri ürün ailesiyle gerçekleştirilen başarılı projeler sayesinde 2017’de MEA bölgedeki en iyi partner seçilen Linktera, 2019 yılında bölgede “Gold Partner” ünvanını alan ilk partner olarak başarısını bir kez daha taçlandırdı.
Linktera Finansal Risk Çözümleri ekibi Aktif Pasif Riski Yönetimi, Fon Transfer Fiyatlaması ve Piyasa Riski alanında hizmet verdiğimiz kurumlara danışmanlık, implementasyon, sistem entegrasyonu ve otomasyonu alanlarında hizmet vermektedir.
Bu kapsamda başta Türkiye Ekonomi Bankası, Denizbank ve Ziraat Katılım Bankası olmak üzere müşteri ve çözüm odaklı olarak yeni paydaşlarımızın da katılımıyla katma değer yaratmaya devam ediyoruz.
Aktif Pasif Riski Yönetimi (ALM)
Bankanın cari reeskontları ile birlikte gelecekte oluşacak nakit akışlarının yanında, tüm ürün ve enstrümanların değerlemelerinin granüler olarak sağlıklı, eksiksiz ve doğru bir şekilde üretilerek analiz edilmesi.
Güncel Bilanço yapısı, nakit akışı-vade-durasyon ve yeniden fiyatlama uyumsuzluğu kaynaklı likidite ve faiz riskinin minimize edilmesi.
Gelir ve Değer yaklaşımı baz alınarak mevcut durumdaki faiz/kar payı gelirlerinin (NII) ve sermayenin ekonomik değerinin (EVE) maksimize edilmesi.
Fon kaynağı sağlanan veya kullandırılan taraftaki müşteri, rating, vade vb. bazındaki yoğunlaşmaların tespit edilip çeşitlendirilmesi,
Yasal yükümlülük kapsamındaki likidite ve faiz riski limitlerinin yönetilmesi,
Stresli koşullarda (piyasa, müşteri davranışı vb.) risk ve getirileri yönetilmesi ,
Yeni ürün (veya Hedge) stratejilerinin risk ve getiri kompozisyonu üzerine etkilerinin tahminlenmesi.
Karar alma ve gözden geçirme çalışmaları (APKO) için girdi raporların oluşturulması.
Aktif Pasif Yönetimi Çözümü Çıktılarımız:
Nakit Akış Analizi
Granül bazda günlük akış analizi
Senaryo bazlı Dinamik/Statik Raporlar:
Likidite Açığı,
Faiz/Kar Payı Açığı,
Durasyon Açığı,
DV01, Yeniden Fiyatlama Riski,
Ortalama Vade Analizi
Net Faiz/Kar Payı Geliri Analizi (Monte Carlo, Tarihsel Benzetim, Varyans-Kovaryans)
Ekonomik Değer Analizi (Monte Carlo, Tarihsel Benzetim, Varyans-Kovaryans)
Dinamik Bilanço Analizi: Bilanço, kullanıcı tarafından belirlenen zaman ufkunda yaşlandırılarak
Piyasa risk faktörlerinde ve/veya
Müşteri davranışlarında ve/veya
Bilanço kompozisyonunda ve/veya büyüklüğünde (büyüme/küçülme) öngörülen değişimlerin net faiz geliri ve sermayenin ekonomik değeri üzerindeki etkileri
Enstrüman/ürün yenileme yapısı (rollover) ve/veya Enstrüman/ürün erime yapısı (runoff) dikkate alınarak raporlanır.
Yasal Raporlar: LCR, NSFR, FR400, FR300, LR101, LR420, BL202, BL203, Interest Rate Risk of Banking Book (IRRBB-Basel IV)
Yönetim Raporları: Yoğunlaşma (müşteri, segment, vade, rating, vb.) ve limit kontrol raporları
Stok-Marjinal ağırlıklı ortalama oran/spread raporları (maliyet ve getiri profilleri),
Vade bazlı konsantrasyon (müşteri, segment, vade, rating, vb.)
Çapraz satış, müşteri karlılık/risk raporları
Diğer özelleştirme kapsamındaki tüm yönetim raporları
Modelleme/Kalibrasyon (senaryo girdi üretimi):
Erken Ödeme (Prepayment)
Erken Kapama (Early Redemption/Withdrawal)
Çekirdek Mevduat (Core Deposit)
Vadesiz Ürün Erime Eğrisi (Decay)
Fon Transfer Fiyatlama ve Performans Yönetimi (FTF)
Hazine veya ALM biriminin fonlama kaynak yapısı gereği banka kaynak sağlama ve kullandırım maliyetlerinin doğru bir şekilde belirlemesi.
Gerçek maliyet odaklı Net Faiz Marjınının optimize edilmesi.
İş kolu, Şube, müşteri karlılık performanslarının daha şeffaf ve yeknesak yapıda analiz edilmesi vb. gibi kurum içi performansın belirlenmesine yönelik stratejik süreçleri kapsamaktadır.
Fon Transfer Fiyatlama ve Yönetimi Çözümü Çıktılarımız:
FTF Fiyatlama
FTF kapsamındaki ürünlere, bankanın maliyet eğrileri üzerinden, sabit veya değişken oranlı ödeme yapısına yönelik farklı frekanslarda FTF oranı atanması
FTF Hesaplama Metotları: Durasyon, Eşlenik-Vade, Nakit Akışı
FTF Analiz Raporu (günlük)
Günlük FTF Sonuç raporunda işlem/ürün bazında reeskont, net faiz marjı (FTF), net nakit akış marjı vb. hesaplama değişkenleri bir çok farklı kalitatif değişken (müşteri, iş kolu, şube, segment, vade, vb.) ile beraber raporlanmaktadır.
Performans Raporu (periyodik): Belli periyotlarda (örn. ay sonları), istenilen zaman aralığındaki karlılık farklı kırılımlarda raporlanmaktadır.
Piyasa Riski Yönetimi (MR)
Portföydeki risk faktör çeşitliliğinin ve korelasyon yapısının yönetilmesi
Enstrüman (Vanilla, Egzotik, Yapılandırılmış vb.) fiyatlamalarının eksiksiz ve doğru şekilde yapılması.
Portföydeki sistematik değer kayıplarının (piyasa riski) minimize edilmesi.
Yasal yükümlülük kapsamındaki piyasa riski limitlerinin yönetilmesi ve Piyasa Riskine Esas Tutar’ın hesaplanarak raporlanması
İçsel raporlama kapsamındaki piyasa riski limitlerinin takibinin ve raporlamalarının yapılması
Olası piyasa stres senaryoları yanında çeşitlendirme/hedge etkisinin portföy üzerinde analiz edilerek yeni pozisyon stratejilerinin belirlenmesi.
Piyasa Likidite Riski ve Fonlama Likidite Riski bağıntısının analiz edilerek ALM/Hazine risk birimilerine girdi oluşturulması
Piyasa Riski Yönetimi Çözümü Çıktılarımız:
Enstrüman Fiyatlama
Vanilla ve egzotik tipteki enstrümanların fiyatlaması (MtM)
Enstrüman duyarlılıkların hesaplanması (durasyon, konveksite, greeks vb.)
Risk Ölçümü Fiyatlama
Monte Carlo, Tarihsel Benzetim, Varyans-Kovaryans metotları ile Enstrüman/Portföy bazlı Riske Maruz Değer (VaR),
Monte Carlo, Tarihsel Benzetim, Varyans-Kovaryans metotları ile Enstrüman/Portföy bazlı Beklenen Kayıp (ES),
Geriye Dönük Test (Backtesting).
Enstrüman/Portföy bazlı Stresli VaR/ES hesaplamaları,
Enstrüman/Portföy bazlı Senaryo Analizleri
Yasal Raporlar: PRXXX, ERXXX, Fundamental Review of Trading Book (FRTB-Basel IV), FR400, FR300, LR101, LR420, BL202, BL203
Daha fazla öğrenmek ister misiniz?
Linktera çözümleri, iş ve teknoloji sorunlarınızı çözmenize nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.