SERVİSLER → RİSK YÖNETİMİ
Linktera Kredi Riski ve Mevzuat Çözümleri
SAS Risk Çözümleri ürün ailesiyle gerçekleştirilen başarılı projeler sayesinde 2017’de MEA bölgedeki en iyi partner seçilen Linktera, 2019 yılında bölgede “Gold Partner” ünvanını alan ilk partner olarak başarısını bir kez daha taçlandırdı.
Linktera Kredi Riski ve Mevzuat Çözümleri ekibi Kredi Riski Yönetimi, İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES) ve risk yönetimine ilişkin mevzuat alanında hizmet verdiğimiz kurumlara danışmanlık, implementasyon, sistem entegrasyonu ve otomasyonu alanlarında hizmet vermektedir.
Bu kapsamda başta Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Alternatifbank, Anadolubank, Turkland Bank olmak üzere müşteri ve çözüm odaklı olarak yeni paydaşlarımızın da katılımıyla katma değer yaratmaya devam ediyoruz.
Yasal Kredi Riski Sermayesi Hesaplama Yönetimi Çözümü
1. Bankanın aktifinde yer alan ve kredi riski doğuran tüm alacaklarının bankanın veritabanlarından hesaplama sistemine yüklenmesi.
2. Standart Yaklaşım, Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım (FIRB), Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım (AIRB) metotlarıyla kredi riski için tutulması gereken yasal veya içsel sermayenin hesaplanması.
3. Standart Yaklaşım yönteminde Basit veya Kapsamlı Finansal Teminat Yöntemleriyle kredi risklerinin hesaplanması.
4. Gerçeğe Uygun Değer, Yeni Standart Yaklaşım (SA-CCR) metotlarıyla karşı taraf kredi riski doğuran işlemler için karşı taraf kredi risklerinin hesaplanması.
5. Basel-IV yaklaşımıyla kredi riski için tutulması gereken yasal veya içsel sermayenin hesaplanması.
6. Merkezi karşı taraflardan (MKT) kaynaklanan kredi risklerinin hesaplanması.
7. Türev işlemler için kredi değerleme ayarlamalarına (KDA) ilişkin kredi riskinin hesaplanması.
8. Bankanın kredi risklerinin hem konsolide hem de konsolide olayan bazda hesaplanması.
9. Kredi riskleri için yasal otoriteler ile paylaşılan yasal raporların üretilmesi, kamuya açıklanan dipnot tablolarının üretilmesi.
Yasal Kredi Riski Sermayesi Hesaplama Yönetimi Çözümü Çıktılarımız:
Kredi Riski Standart Yaklaşım Raporu (KR Raporları)
Kredi Riski Temel İDD Raporu (KR Raporları)
Kredi Riski Gelişmiş İDD Raporu (KR Raporları)
Kredi Riski Basel-IV Yaklaşımı Raporu
BDDK Risk Raporları (KN, RS, TM, RT Raporları)
Kredi Değerleme Ayarlaması Raporu (PR formu)
Bağımsız denetim Raporu Dipnot Tabloları
Diğer İçsel Raporlar
Ekonomik Sermaye Hesaplama Yönetimi / Stress Testi Çözümü
1. veritabanlarından hesaplama sistemine yüklenmesi.
2. Bankanın başlangıç finansal tablolarının sisteme yüklenmesi.
3. Makro-ekonomik senaryo ve risk faktörü projeksiyonlarının sisteme yüklenmesi.
4. Yasal amaçlara yönelik stress testleri uygulanması.
5. İçsel amaçlara yönelik stress testleri uygulanması.
6. Ekonomik sermaye hesaplaması (CreditRisk+ yaklaşımı) yapılması.
7. Projecte edilmiş finansal tabloların oluşturulması, sermaye yükümlülüklerinin hesaplanması.
8. Yönetim aksiyonlarının sisteme yüklenmesi ve hesaplamaların güncellenmesi.
Ekonomik Sermaye Hesaplama Yönetimi / Stress Testi Çözümü Çıktılarımız:
Aksiyonlu, aksiyonsuz projecte edilmiş finansal tablolar
Stress testi sonuçları
Projecte edilmiş risk iştahı rasyoları, sermaye gereksinimi rasyoları
Ekonomik Sermaye (Credit VaR)
Model Riski Yönetimi Çözümü
1. Tüm model kullanıcısı iş birimlerinin desteklendiği, model envanterinin ve dokümanlarının yönetildiği merkezi bir model yönetim platformunun oluşturulması
2. Modellere ilişkin önemli verilerin beslendiği bir altyapının kurulması (model özellikleri, validasyon sonuçları, takibi önemli bilgiler)
3. Model yaşam döngüsü diagramlarının oluşturulması
4. Model bağımlılıklarının, model ilişkilerinin takip edildiği model network diagramları oluşturulması
5. Model gözden geçirmelerinin, takiplerinin yapılabilmesi
6. Model değişiklik taleplerinin takibi
7. Model aksiyon takiplerinin yapılabilmesi
8. Modellere ilişkin bulguların ve aksiyonlarının takibi
9. Model riskinin sayısallaştırılması ve dashboard takibi
Model Riski Yönetimi Çözümü Çıktılarımız:
Model yaşam döngüsü Yönetim platformu
Model yönetişimine ilişkin içsel raporlar
Kredi Riski Danışmanlığı
İDD Yaklaşımı Başvuruları İçin Süreç Danışmanlığı
İDD Bankası olmayı hedefleyen bankalar için organizasyonel yapı (1. Seviye, 2. Seviye ve 3. Seviye kontroller dahil), modelleme, validasyon, tahsis, izleme, fiyatlama, bütçeleme gibi ilgili tüm süreçler için gap analizi gerçekleştirilmesi.
Eksik görülen alanlar için aksiyon listeleri ve yol haritası oluşturulması.
BDDK için gerekli olan İDD Başvuru Paketinin (Özet model dokümanları, kontrol çevresi, uygulama planı, öz-değerlendirme, dokümantasyon) hazırlanması.
BDDK’ya sunulmak üzere öz-değerlendirme danışmanlığı verilmesi.
İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES) Danışmanlığı
İSEDES tasarımı / stress testleri dahil risk değerlendirmeleri yapılması.
İSEDES Raporu hazırlanması.
İSEDES Validasyon Raporu hazırlanması.
İSEDES politikasının ve İSEDES iş akışlarının hazırlanması.
Risk iştahı çerçevesinin (RAF, RAS) geliştirilmesi.
İSEDES makro-ekonomik modellerinin geliştirilmesi.
Birinci yapısal blok ve ikinci yapısal blok riskleri için metodoloji danışmanlığı.
Sermaye ve likidite planlamaları için stress testleri çerçevesinin tasarımı.
Risk Yönetimi İyi Uygulama Rehberleri Danışmanlığı
Kredi riski, Piyasa riski, Operasyonel risk, Karşı taraf kredi riski, Ülke riski, Yapısal faiz oranı riski, Yoğunlaşma riski, Likidite riski, İtibar riski, Strateji riskine ilişkin risk politikaları ile acil eylem planlarının oluşturulması.
İSEDES rehberi, kredi riski rehberi, ülke riski rehberi, karşı taraf kredi riski rehberi, Piyasa riski rehberi, yapısal faiz oranı riski rehberi, Operasyonel risk rehberi, likidite riski rehberi, itibar riski rehberi, yoğunlaşma riski rehberi, stress testi rehberi, gerçeğe uygun değer rehberi gibi iyi uygulama rehberlerine yönelik gap analizleri gerçekleştirilmesi.
Daha fazla öğrenmek ister misiniz?
Linktera çözümleri, iş ve teknoloji sorunlarınızı çözmenize nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.